Was erwartet dich?Überprüfung und Weiterentwicklung bestehender IRB Kreditrisikomodelle für die PD- und LGD-SchätzungEntwicklung und Validierung von Modellen im Marktrisikobereich für die interne Anwendung (zB. Bewertungsfunktionen für strukturierte Produkte, Value-at-Risk, etc.)Analyse großer Datenmengen zur Unterstützung der Modellweiterentwicklung, -validierung und -prüfungZusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen zur Sicherstellung der Modellfunktionalität und -effizienz mit adressatengerechter Kommunikation von Resultaten an interne und externe StakeholderWas bringst du mit?Abgeschlossenes Studium in Mathematik, Statistik, Finanzwesen oder einem verwandten quantitativen Bereich; SQL-, R-, LaTex- und Git-Kenntnisse von VorteilFundierte Kenntnisse in der Entwicklung und Validierung von IRB Kreditrisiko- (PD, LGD) und Marktrisiko-ModellenStarke analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz sowie hohe EigeninitiativeNeugierde, Teamfähigkeit und ausgezeichnete KommunikationsfähigkeitenAnalytisches und strukturiertes Denken mit ausgeprägter Affinität für quantitative VerfahrenHast du Fragen?Für inhaltliche Fragen zur Stelle:Anita Skritek-DeimLeiterin Quantitative Risk Modelling+41 (71) 2259749Für Fragen zum Bewerbungsprozess:Niklas SchranzLeiter Employer Branding & Recruiting+41 (71) 4241916Über unsWir sind eine genossenschaftliche Bank mit über 10'000 Mitarbeitenden. Wir machen den Weg frei. Miteinander. Füreinander.Entdecke unsere einzigartige Kultur. Wir leben unternehmerisches Engagement und Fairness. Wir vereinen persönliche Lebensplanung und berufliche Weiterentwicklung. Entscheide dich für einen Arbeitgeber mit modernen Anstellungsbedingungen, grosser Aufgabenvielfalt und hohem Gestaltungsspielraum. #J-18808-Ljbffr