Berufsbild:
Finanzmathematiker
Aufgabenbereich
Wir suchen einen Finanzmathematiker, der in unserem Unternehmen für die Eigenkapitalanforderungen im Bereich des Kreditrisikos als Quantitative Modeler/ Credit Risk IRB tätig werden soll.
* Mitarbeit bei der quantitativen Modellierung von Kreditrisiken und Schätzung von PD und LGD
* Entwicklung und Backtesting von LGD-Modellen für das regulatorische Kapital
* Quantitative Analysen auf Kreditportfolio-Ebene
* Weiterentwicklung bestehender IRB-Kreditrisikomodelle
* Validierung von Preisbildungsmodellen für Zinssätze und Kreditinstrumente
* Design von Modellen zur Bewertung von Marktrisiken (VaR) im Handels- bzw. Bankenbuch (strukturierte Produkte), einschließlich dem Backtesting
* Entwicklung und Maintenance von Ratingmodellen
* Weiterentwicklung des Prozesses der Datenaufbereitung von der mathematisch/statistischen Analyse bis hin zur Bewertung sowie Mitarbeit bei der Modellweiterentwicklung, -validierung und -prüfung
Anforderungen
Um erfolgreich zu sein, sollten Sie folgende Anforderungen erfüllen:
* Master oder Ph.D. in Mathematik, Physik, Statistik oder Quantitative Finance
* Berufserfahrung in der Entwicklung und Validierung von IRB-Kreditrisiko- und Marktrisiko-Modellen
* Praktische Erfahrung mit LGD- und PD-Modellen und Credit-Risk-Methoden
* Generalisten-Wissen im Bereich der Marktrisiken (Methoden, Modelle)
* Programmierkenntnisse in Python, R, C++, LaTex, SQL etc.
* Front-Arena-Kenntnisse von Vorteil
* Analytische, strukturierte Persönlichkeit mit Team- und Qualitätsorientierung
* Dienstleistungsorientierung gegenüber internen Kunden aus verschiedenen Abteilungen und Bereichen
* Interesse am Arbeiten mit laufenden Deadlines
* Sehr gute kommunikative Fähigkeiten und soziale Kompetenzen
* Deutsch und Englisch